Portfolio optimization for piecewise criteria functions - Université Pierre et Marie Curie
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Portfolio optimization for piecewise criteria functions

L. Carassus
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
H. Pham
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
Fichier principal
Vignette du fichier
carassus pham 1620-09.pdf (1.65 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

DELPHINE LE PIOLET  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00704490

Soumis le : jeudi 19 décembre 2024-11:42:15

Dernière modification le : samedi 21 décembre 2024-03:28:23

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-00704490 , version 1 (19-12-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00704490 , version 1

Citer

L. Carassus, H. Pham. Portfolio optimization for piecewise criteria functions. 8th workhop on stochastic numerics, 2008, Inconnu, Japan. pp.81-108. ⟨hal-00704490⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC PMA CNRS LPSM SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES
44 Consultations
0 Téléchargements

Partager

More