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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

Documents avec texte intégral

602

Références bibliographiques

315

Mots-clés

Infinitely differentiable functions Convolution theorem GENES Discrete-time approximation Chemotaxis Blow-up Adaptive nonparametric tests Stable process Diffusion process Enlargement of filtration Female Stochastic Volterra equations EM algorithm 60J65 Invariant distribution Besov spaces Lévy process Mixture model Morrey spaces Lasso Segmentation LUPUS-ERYTHEMATOSUS Progressive enlargement of filtration Arthritis Rheumatoid False discovery rate Exchangeability Parametrix 76D03 LAMN property Markov chain Multiple testing Group Lasso Identifiability Mean field interaction Hierarchical clustering Convolution model 34F05 Maximum likelihood estimation Timoshenko beam Random walk in random environment DNA copy number Gene duplication Humans Interacting particle systems Adult Alleles Model risk Linear model Goodness-of-fit tests Molecular 60H10 Variable selection Funding DNA Models Cosserat continuum EXPRESSION Genetic Linkage Counterparty risk Male 35Q35 Hölder regularity Survival analysis Rough volatility Global weak solutions Counting process Model selection Inhomogeneous Markov chains Gene expression Gaussian graphical model Dynamic programming Conditional hazard rate function Gradient elasticity Affine processes 35Q30 Discrete Cosserat formulation Competing risks 76D05 Genome-wide association study BSDE 46E30 MHD equations Navier–Stokes equations Goldenshluger and Lepski method 60G40 Secondary 60G35 Navier-Stokes equations Semi-parametric model Diffusion processes Computer Simulation Algorithms Euler scheme Local score Schauder estimates Jump processes Backward stochastic differential equation Longitudinal data Genetic Genotype Polymorphism